岗位职责： （1）牵头起草预期信用损失法实施相关管理制度。 （2）牵头设计和实施预期信用损失法，协调相关部门加强预期信用损失法相关基础数据管理和信息收集，牵头制定获取前瞻性信息指标多情景预测值以及确定情景权重的方法。 （3）协调相关部门对预期信用损失法实施相关模型或参数的调整进行充分论证，根据预期信用损失评估结果确定财务报告中应计提的信用风险损失准备,报有权机构审批。 （4）制定全行风险组合管理政策及方案，研究建设风险组合计量相关工具；建立组合风险收益管理体系，定期评价资本经营效率，适时调整组合管理策略，推动轻资本业务发展。 （5）配合实施经济资本管理，建立健全轻资本经营管理的工具。 任职要求： （1）遵守国家法律法规，身体健康、诚实守信，具有良好的政治素质和道德修养，具有较强的责任感和敬业精神，无任何不良记录。 （2）年龄35周岁（含）以下，大学本科及以上学历。经济、金融、统计、数学、信息技术、软件工程等相关专业。 （3）具备4年及以上金融机构、咨询公司、会计师事务所风险计量或模型开发验证相关工作经验，熟悉预期信用损失法实施、资本管理、风险加权资产计量；有完整的预期信用损失风险模型开发-验证-模型投产-监控-优化全生命周期管理经验者优先。 （4）具备较强数理统计及数据分析能力，具备较强的协调沟通及组织执行能力及团队合作精神，熟悉前沿政策法规、监管要求及行业动态，熟悉计算机操作办公软件。 （5）具有CFA特许注册金融分析师、FRM金融风险管理师等证书者优先。 （6）符合我行履职回避管理办法要求。